泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要查看PDF原文
泰康金泰回報 3 個月定期開放混合型證券
投資基金 2017 年半年度報告摘要
2017年6月30日
基金管理人：泰康資產管理有限責任公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
送出日期：2017年8月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。
基金托管人招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)根據本基金合同規定，於
2017年8月25日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期為2017年1月22日起至2017年6月30日止。
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
基金簡稱 泰康金泰3月定開混合
基金主代碼 003813
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2017年1月22日
基金管理人 泰康資產管理有限責任公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額 263,111,567.52份
基金合同存續期 不定期
2.2 基金產品說明
本基金利用定期開放的運作特性，通過積極主動的投
投資目標 資管理，在合理控制風險的基礎上，追求超越業績比
較基準的收益水平。
本基金將充分發揮基金管理人在大類資產配置上的投
資研究優勢，綜合運用定量分析和定性分析手段，全
面評估證券市場當期的投資環境，並對可以預見的未
投資策略 來時期內各大類資產的風險收益狀況進行分析與預測。
在此基礎上，制定本基金在權益類資產與固定收益類
資產上的戰略配置比例，並定期或不定期地進行調整。
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股票投資方面，在嚴格控制風險、保持資產流動性的
前提下，本基金將適度參與權益類資產的投資，以增
加基金收益。本基金在股票基本面研究的基礎上，同
時考慮投資者情緒、認知等決策因素的影響，將影響
上市公司基本面和股價的增長類因素、估值類因素、
盈利類因素、財務風險等因素進行綜合分析，精選具
有持續競爭優勢和增長潛力、估值合理的上市公司股
票進行投資，以此構建股票組合。
債券投資方面，本基金根據中長期的宏觀經濟走勢和
經濟周期波動趨勢，判斷債券市場的未來走勢，並形
成對未來市場利率變動方向的預期，動態調整組合的
久期和期限結構配置。信用債投資方面，本基金將利
用內部信用評級體系對債券發行人及其發行的債券進
行信用評估，重點分析發債主體的行業發展前景、市
場地位、公司治理、財務質量、融資目的等要素，分
析違約風險以及合理信用利差水平，識別投資價值。
業績比較基準 15%*滬深300指數收益率+85%*中債新綜合財富（總
值）指數收益率
風險收益特征 本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低於股票
型基金，高於債券型基金與貨幣市場基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
項目 基金管理人 基金托管人
名稱 泰康資產管理有限責任公司 招商銀行股份有限公司
信息披露負責 姓名 周峰 張燕
人 聯系電話 010-57691941 0755-83199084
電子郵箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客戶服務電話 4001895522 95555
傳真 010-66429136 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網 www.tkfunds.com.cn
網址
基金半年度報告備置地點 基金管理人辦公地、基金托管人的住所
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
3.1.1期間數據和指標 報告期(2017年1月22日-2017年6月30日)
本期已實現收益 2,802,538.17
本期利潤 3,929,734.00
加權平均基金份額本期利潤 0.0148
本期基金份額凈值增長率 1.48%
3.1.2期末數據和指標 報告期末( 2017年6月30日)
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期末可供分配基金份額利潤 0.0105
期末基金資產凈值 267,017,047.22
期末基金份額凈值 1.0148
註：（1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
（2）期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。
（3）本基金所述業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
（4）本基金合同生效日為2017年1月22日，截至報告期末不滿半年。
3.2 基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
份額凈值 份額凈值 業績比較 業績比較基
階段 增長率① 增長率標 基準收益 準收益率標 ①－③ ②－④
準差② 率③ 準差④
過去一個月 0.79% 0.10% 1.79% 0.12% -1.00% -0.02%
過去三個月 1.07% 0.07% 1.10% 0.13% -0.03% -0.06%
自基金合同 1.48% 0.06% 1.39% 0.12% 0.09% -0.06%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較
註：1、本基金基金合同於2017年1月22日生效，截至報告期末未滿一年。
2、按照本基金的基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報告期末本基金尚未完成建倉。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
泰康資產管理有限責任公司(以下簡稱“泰康資產”或“公司”)成立於2006年2月，前身
為泰康人壽保險股份有限公司資產管理中心。截至2015年底，公司註冊資本為10億元，凈資產
超過56億元。
截至2016年底，泰康受托資產管理規模破萬億。除管理母公司泰康保險集團股份有限公司
委托資產外，泰康資產第三方業務規模突破5000億元。其中，截至2016年6月30日，泰康資
產企業年金投資管理規模突破1200億元，位居企業年金投資管理人規模第二名。
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泰康資產具有豐富的多領域資產配置經驗，投資范圍涵蓋固定收益投資、權益投資、境外投資、基礎設施及不動產投資、股權投資、金融產品投資等，所提供的服務和產品包括保險資金投資管理、另類項目投資管理、企業年金投資管理、金融同業業務、財富管理服務、資產管理產品、養老金產品、境外理財產品、QDII（合格境內機構投資者）專戶、公募基金產品等。2015年4月，泰康資產公募基金管理業務資格正式獲得監管機構批準，成為首傢獲得該業務資格的保險資產管理公司。2016年12月，泰康資產入選基本養老保險基金證券投資管理機構。
截至2017年6月30日，公司管理著泰康薪意保貨幣市場基金、泰康新回報靈活配置混合型
證券投資基金、泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金、泰康穩健增利債券型證券投資基金、泰康安泰回報混合型證券投資基金、泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金、泰康宏泰回報混合型證券投資基金、泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金、泰康豐盈債券型證券投資基金、泰康安益純債債券型證券投資基金、泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金、泰康安惠純債債券型證券投資基金、泰康滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金、泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金、泰康興泰回報滬港深混合型證券投資基金共15隻證券投資基金。
4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
任本基金的基金經理（助理）期限 證券從
姓名 職務 任職日期 離任日期 業年限 說明
彭一博於2015年7月加
入泰康資產管理有限責任
公司，擔任公募事業部投
資部股票投資總監。曾在
華夏基金管理有限公司擔
任行業研究員、基金經理
助理，2012年1月12日
至2014年5月29日擔任
本基金 2017年1月 興和證券投資基金基金經
彭一博 基金經 22日 - 8 理，2014年5月至
理 2015年6月任華夏興和
混合型證券投資基金基金
經理。2015年11月2日
至今任泰康新回報靈活配
置混合型證券投資基金基
金經理。2016年3月
23日至今任泰康安泰回
報混合型證券投資基金基
金經理。2016年6月
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6日起至今任泰康滬港深
精選靈活配置混合型證券
投資基金基金經理。
2016年8月24日至今擔
任泰康豐盈債券型證券投
資基金基金經理。
2016年12月21日至今
擔任泰康恒泰回報靈活配
置混合型證券投資基金基
金經理。2016年12月
29日至今擔任泰康滬港
深價值優選靈活配置混合
型證券投資基金基金經理。
2017年1月22日至今任
泰康金泰回報3個月定期
開放混合型證券投資基金
基金經理。2017年6月
15日至今任泰康興泰回
報滬港深混合型證券投資
基金基金經理。
蔣利娟女士，經濟學碩士。
2008年7月加入泰康資
產管理有限責任公司，歷
任集中交易室交易員，固
定收益投資部流動性投資
經理、固定收益投資經理，
固定收益投資中心固定收
益投資經理，2015年
6月19日至今擔任泰康
薪意保貨幣市場基金基金
本基金 經理。2015年9月23日
蔣利娟 基金經 2017年1月 - 9 至今擔任泰康新回報靈活
理 22日 配置混合型證券投資基金
基金經理。2015年12月
8日至2016年12月
27日任泰康新機遇靈活
配置混合型證券投資基金
基金經理。2016年2月
3日至今任泰康穩健增利
債券型證券投資基金基金
經理。2016年6月8日
至今任泰康宏泰回報混合
型證券投資基金基金經理。
2017年1月22日至今任
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泰康金泰回報3個月定期
開放混合型證券投資基金
基金經理。2017年6月
15日至今任泰康興泰回
報滬港深混合型證券投資
基金基金經理。
註：證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、本基金合同和其他有關法律法規的規定，在基金管理運作中，本基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定，本基金沒有發生重大違法違規行為，沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易，整體運作合法、合規。本基金將繼續一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本基金管理人公平對待旗下管理的所有基金和組合，建立瞭公平交易制度和流程，並嚴格執行。報告期內，本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度，通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。在投資管理活動中，各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策，並在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本基金管理人建立瞭異常交易的監控與報告制度，對異常交易行為進行事前、事中和事後的監控。報告期內，沒有出現本基金所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
2017年上半年，宏觀經濟走勢平穩中有所復蘇，一季度和上半年GDP均為6.9%，較去年有
小幅回升。結構上看，受全球經濟復蘇的影響，出口改善明顯；內需上，零售保持平穩，而投資增速則有小幅上行。上半年財政政策積極，貨幣政策穩健中性，金融監管明顯加強。物價方面， 第8頁共33頁
CPI低位平穩，PPI從高位有所回落，總體通脹壓力有所緩和。匯率方面，受到特朗普新政不及
預期、歐央行退出寬松的預期升溫等因素的影響，美元震蕩走弱，人民幣保持相對穩定。
債券市場方面，一季度受到美聯儲加息的影響，中國兩次上調公開市場利率，帶動收益率震蕩上行。進入二季度，受到金融監管加強的影響，疊加貨幣政策邊際趨緊，資金面較為緊張，導致收益率上行；隨後監管協調加強，疊加人民幣升值，貨幣政策轉為穩健中性，資金面較為平穩，利率在震蕩中有所下行。
權益市場方面，上半年A股市場整體震蕩上行，結構化行情顯著，其中以上證50為代表的
低估值大盤藍籌股表現較好。具體行業來看，傢用電器、食品飲料、鋼鐵、非銀金融、銀行等漲幅居前。
固收投資方面，基金先是維持瞭較低的久期，6月份債市出現階段性行情時，小幅提高瞭組
合久期。基金挑選利率債、同業存單以及中高等級信用債，註重持有期收益，獲取瞭相對穩健的投資收益。權益投資方面，基金采取瞭相對謹慎的投資策略，重點配置瞭有色金屬、農林牧漁、醫藥生物、紡織服裝等行業和個股，獲取瞭一定收益。
4.4.2報告期內基金的業績表現
泰康金泰3月定開混合
截止報告期末，本基金份額凈值為1.0148，本報告期份額凈值增長率為1.48%，同期業績比
較基準增長率為1.39%。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望下半年，在外需改善、內需自身動能較強的背景下，經濟增長韌性較強。政策方面，預計仍將維持穩健中性的貨幣政策，監管政策將更加協調有序。從外部環境看，資本外流的壓力明顯減小，在美元走弱的背景下，人民幣匯率料將保持穩定，需關註美聯儲加息和縮表、歐央行退出QE等因素帶來的擾動及其影響。
債券市場方面，預計利率水平將受到多方面因素的影響，其中經濟基本面的變化、監管動向、海外貨幣政策等尤其要密切關註。同時潛在的信用風險事件也需要高度重視。本基金未來將繼續保持中性久期，註重持有期收益，適當參與利率債的波段操作機會，保持組合靈活性。品種方面，配置以利率債、同業存單及中高等級信用債為主，控制組合信用風險。
權益市場方面，在宏觀經濟韌性較強、供給側改革持續推進、金融監管更加協調的大背景下，一方面A股的估值體系正在進行國際化重塑，藍籌股仍有空間；另一方面，大幅調整之後，與估值相匹配的中小市值龍頭品種也會有好的投資機會。我們將重點研究低估值的藍籌龍頭、受益於供給側改革的有提價能力的周期股、被錯殺但估值合理的內生成長股，力爭為基金持有者取得較 第9頁共33頁
好的回報。
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
本基金管理人按照相關法律法規規定，設有估值小組，並制定瞭相關制度及流程。公司估值小組設成員若幹名，成員由各相關部門組成，包括風險控制部、權益投資部、資產管理部、固定收益投資中心、金融產品投資小組、國際投資部、股權投資部、投後管理部、運營管理部等。估值小組成員均具有相關工作經驗及專業勝任能力。
本公司基金經理參與討論估值原則及方法，但不參與最終估值決策。
本報告期內，本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，一切以投資者利益最大化為最高準則。
與估值相關的機構包括上海、深圳證券交易所，中國證券登記結算有限責任公司，中央國債登記結算有限責任公司以及中國基金業協會等。
本基金所采用的估值流程及估值結果均已經過會計師事務所鑒證，並經托管銀行復核確認。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據本基金基金合同的相關規定，結合本基金實際運作情況，本報告期2017年1月22日
（基金合同生效日）至2017年6月30日，本基金未進行利潤分配。
4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
本報告期本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或基金資產凈值低於五千萬元的情形。
§5 托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
托管人聲明，在本報告期內，基金托管人——招商銀行股份有限公司不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，嚴格遵守瞭《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同，完全盡職盡責地履行瞭應盡的義務。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說
明
本報告期內基金管理人在投資運作、基金資產凈值的計算、利潤分配、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，嚴格遵守瞭《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。
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5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本半年度報告中財務指標、凈值表現、財務會計報告、利潤分配、投資組合報告等內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1 資產負債表
會計主體：泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金
報告截止日：2017年6月30日
單位：人民幣元
資產 本期末
2017年6月30日
資產：
銀行存款 611,237.94
結算備付金 351,967.95
存出保證金 14,655.98
交易性金融資產 315,210,647.95
其中：股票投資 24,271,547.95
基金投資 -
債券投資 290,939,100.00
資產支持證券投資 -
貴金屬投資 -
衍生金融資產 -
買入返售金融資產 40,000,000.00
應收證券清算款 10,039,780.83
應收利息 1,597,408.87
應收股利 -
應收申購款 -
遞延所得稅資產 -
其他資產 -
資產總計 367,825,699.52
負債和所有者權益 本期末
2017年6月30日
負債：
短期借款 -
交易性金融負債 -
衍生金融負債 -
賣出回購金融資產款 100,277,509.88
應付證券清算款 -
應付贖回款 -
應付管理人報酬 261,843.04
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應付托管費 43,640.51
應付銷售服務費 -
應付交易費用 31,268.10
應交稅費 -
應付利息 17,947.57
應付利潤 -
遞延所得稅負債 -
其他負債 176,443.20
負債合計 100,808,652.30
所有者權益：
實收基金 263,111,567.52
未分配利潤 3,905,479.70
所有者權益合計 267,017,047.22
負債和所有者權益總計 367,825,699.52
註：本基金合同生效日為2017年1月22日，本報告期自基金合同生效日2017年1月22日起至
2017年6月30日止，報告截止日2017年6月30日，基金份額凈值1.0148元，基金份額總額
263,111,567.52份。
6.2 利潤表
會計主體：泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金
本報告期：2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日
單位：人民幣元
本期
項目 2017年1月22日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
一、收入 6,324,938.90
1.利息收入 5,260,419.13
其中：存款利息收入 751,578.39
債券利息收入 3,573,355.36
資產支持證券利息收入 -
買入返售金融資產收入 935,485.38
其他利息收入 -
2.投資收益（損失以“-”填列） -133,874.07
其中：股票投資收益 -220,228.93
基金投資收益 -
債券投資收益 21,160.86
資產支持證券投資收益 -
貴金屬投資收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 65,194.00
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 1,127,195.83
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4.匯兌收益（損失以“-”號填列） -
5.其他收入（損失以“-”號填列） 71,198.01
減：二、費用 2,395,204.90
1．管理人報酬 1,394,547.10
2．托管費 232,4台中中古餐飲設備回收24.54
3．銷售服務費 -
4．交易費用 62,951.97
5．利息支出 516,351.45
其中：賣出回購金融資產支出 516,351.45
6．其他費用 188,929.84
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 3,929,734.00
減：所得稅費用 -
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 3,929,734.00
註：本基金合同生效日為2017年1月22 日，本期是指自基金合同生效日2017年1月22日至
2017年6月30日止期間，無上年度可比期間數據。
6.3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金
本報告期：2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日
單位：人民幣元
本期
2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日
項目
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益 267,129,997.59 - 267,129,997.59
（基金凈值）
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數（本 - 3,929,734.00 3,929,734.00
期利潤）
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數 -4,018,430.07 -24,254.30 -4,042,684.37
（凈值減少以“-”號
填列）
其中：1.基金申購款 698,868.18 4,980.03 703,848.21
2.基金贖回款 -4,717,298.25 -29,234.33 -4,746,532.58
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基 - - -
金凈值變動（凈值減少
以“-”號填列）
五、期末所有者權益 263,111,567.52 3,905,479.70 267,017,047.22
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（基金凈值）
註：本基金合同生效日為2017年1月22 日，本期是指自基金合同生效日2017年1月22日至
2017年6月30日止期間，無上年度可比期間數據。
報表附註為財務報表的組成部分。
本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署：
______段國聖______ ______魏宇______ ____李紅____
基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人
6.4 報表附註
6.4.1基金基本情況
泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管
理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]第2602號《關於準予泰康金泰回報3個月
定期開放混合型證券投資基金註冊的批復》核準，由泰康資產管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣266,974,767.22元，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字
(2017)第049號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《泰康金泰回報3個月定期開放混合
型證券投資基金基金合同》於2017年1月22日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為
267,129,997.59份基金份額，其中認購資金利息折合155,230.37份基金份額。本基金的基金管
理人為泰康資產管理有限責任公司公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投
資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、債券資產(包括但不限於國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。基金的投資組合比例為：本基金投資於股票資產的比例不高於基金資產的30%；持有的全部權證市值不超過基金資產凈值的3%；在開放期內，每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後， 第14頁共33頁
持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%；在封閉期內，
本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保
證金後，本基金應保持不低於交易保證金一倍的現金。本基金的業績比較基準為：15%*滬深
300指數收益率+85%*中債新綜合財富(總值)指數收益率。
6.4.2會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。
6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期間財務報表符合企業會
計準則的要求，真實、完整地反映瞭本基金2017年6月30日的財務狀況以及2017年1月22日
(基金合同生效日)至2017年6月30日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4 重要會計政策和會計估計
6.4.4.1會計年度
本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期財務報表的實際編制期間為
2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期間。
6.4.4.2記賬本位幣
本基金的記賬本位幣為人民幣。
6.4.4.3金融資產和金融負債的分類
(1)金融資產的分類
金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融資產的持有意圖和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。
本基金目前以交易目的持有的股票投資、債券投資、資產支持證券投資和衍生工具(主要為期貨投資)等分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中以衍生金融資產列示外，以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金 第15頁共33頁
融資產在資產負債表中以交易性金融資產列示。
本基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和其他各類應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。
(2)金融負債的分類
金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和其他各類應付款項等。
6.4.4.4金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認
金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；對於支付的價款中包含的債券或資產支持證券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。
對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按照公允價值進行後續計量；對於應收款項和其他金融負債采用實際利率法，以攤餘成本進行後續計量。
金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1) 收取該金融資產現金流量的合同權利終
止；(2)該金融資產已轉移，且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；
或者(3) 該金融資產已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風
險和報酬，但是放棄瞭對該金融資產控制。
金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。
當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。
終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。
6.4.4.5金融資產和金融負債的估值原則
股票投資、債券投資、資產支持證券投資和衍生工具(主要為期貨投資)等按如下原則確定公允價值並進行估值：
(1)存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。
(2)存在活躍市場的金融工具，如估值日無交易且最近交易日後經濟環境發生瞭重大變化，參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價以確定公允價值。
第16頁共33頁
(3)當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。采用估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數，減少使用與本基金特定相關的參數。
6.4.4.6金融資產和金融負債的抵銷
本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。
當本基金1) 具有抵銷已確認金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的；且2) 交易
雙方準備按凈額結算時，金融資產與金融負債按抵銷後的凈額在資產負債表中列示。
6.4.4.7實收基金
實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘額。由於申購和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。
6.4.4.8損益平準金
損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現損益占基金凈值比例計算的金額。損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列，並於期末全額轉入未分配利潤/(累計虧損)。
6.4.4.9收入/(損失)的確認和計量
股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率或者發行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為利息收入。資產支持證券在持有期間收到的款項，根據資產支持證券的預計收益率區分屬於資產支持證券投資本金部分和投資收益部分，將本金部分沖減資產支持證券投資成本，並將投資收益部分確認為利息收入。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變動損益；於處置時，其處置價格與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。
應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的 第17頁共33頁
則按直線法計算。
6.4.4.10費用的確認和計量
本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。
其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份額享有同等分配權。本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。若期末未分配利潤中的未實現部分為正數，包括基金經營活動產生的未實現損益以及基金份額交易產生的未實現平準金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現部分；若期末未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤，即已實現部分相抵未實現部分後的餘額。
經宣告的擬分配基金收益於分紅除權日從所有者權益轉出。
6.4.4.12分部報告
本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分：(1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2) 本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，並且滿足一定條件的，則合並為一個經營分部。
本基金目前以一個單一的經營分部運作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的會計政策和會計估計
根據本基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：
(1)對於證券交易所上市的股票和債券，若出現重大事項停牌或交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)等情況，本基金根據中國證監會公告[2008]38號《關於進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》，根據具體情況采用《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通 第18頁共33頁
知》提供的指數收益法、市盈率法、現金流量折現法等估值技術進行估值。
(2)對於在鎖定期內的非公開發行股票，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證券
投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》之附件《非公開發行有明確鎖定期股票的公允價值的確定方法》，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價低於非公開發行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價高於非公開發行股票的初始投資成本，按鎖定期內已經過交易天數占鎖定期內總交易天數的比例將兩者之間差價的一部分確認為估值增值。
(3)在銀行間同業市場交易的債券品種，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證券
投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。本基金持有的銀行間同業市場債券按現金流量折現法估值，具體估值模型、參數及結果由中央國債登記結算有限責任公司獨立提供。
(4)對於在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產支持證券和私募債券除外)，按照中證指數有限公司根據《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關於
2015年1季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值結果確定公允價值。
6.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1會計政策變更的說明
本基金本報告期未發生會計政策變更。
6.4.5.2會計估計變更的說明
本基金本報告期未發生會計估計變更。
6.4.5.3差錯更正的說明
本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。
6.4.6稅項
根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅
收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號
《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關
於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推
開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金
融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》
及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：
第19頁共33頁
(1)於2016年5月1日前，以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍，不征收營業稅。
對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起，
金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。
(2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。
(3)對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的
個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其
股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計
入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，
解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。
(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
6.4.7關聯方關系
6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
6.4.7.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
關聯方名稱 與本基金的關系
泰康保險集團股份有限公司 基金管理人股東
招商銀行股份有限公司 基金托管人、基金銷售機構
泰康資產管理有限責任公司 基金管理人、註冊登記機構、基金銷售機構
註：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易
本報告期2017年1月22日（基金合同生效日）至2017年6月30日，本基金無通過關聯方
交易單元進行的交易。
6.4.8.2關聯方報酬
6.4.8.2.1基金管理費
單位：人民幣元
第20頁共33頁
本期
項目 2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月
30日
當期發生的基金應支付的管理費 1,394,547.10
其中：支付銷售機構的客戶維護費 936,195.09
註：支付基金管理人泰康資產管理有限責任公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.20%的年
費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：
日管理人報酬＝前一日基金資產凈值X1.20%/當年天數。
6.4.8.2.2基金托管費
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日
當期發生的基金應支付的托管費 232,424.54
註：支付基金托管人招商銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.20%的年費率計提，逐日累計至
每月月底，按月支付。其計算公式為：
日托管費＝前一日基金資產凈值X0.20%/當年天數。
6.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本報告期2017年1月22日（基金合同生效日）至2017年6月30日，本基金未與關聯方進
行銀行間同業市場的債券（含回購）交易。
6.4.8.4各關聯方投資本基金的情況
6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金份額。
6.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本報告期末，本基金管理人之外的其他關聯方未運用固有資金投資本基金。
6.4.8.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
關聯方 本期
名稱 2017年1月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日
期末餘額 當期利息收入
招商銀行 611,237.94 15,774.20
註：本基金的銀行存款由基金托管人招商銀行保管，按銀行約定利率計息。
第21頁共33頁
6.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本報告期2017年1月22日（基金合同生效日）至2017年6月30日，本基金未在承銷期內
參與關聯方承銷的證券。
6.4.8.7其他關聯交易事項的說明
本報告期2017年1月22日（基金合同生效日）至2017年6月30日，本基金無須作說明的
其他關聯交易事項。
6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
6.4.12.1.2受限證券類別：債券
證券 證券 成功 可流 流通 認購 期末估 數量 期末
代碼 名稱 認購 通日 受限 價格 值單價（單位： 成本總額 期末估值總額備註
日 類型 張）
17蘇 2017 2017 新債
011754103國信年 年 流通 99.97 99.97 100,000 9,996,930.009台中二手餐飲設備收購,996,930.00-
6月 7月 受限
SCP01030日
3日
註：截至本報告期末2017年6月30日止，本基金未持有因認購新發/增發證券而流通受限的股
票。
6.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
截至本報告期末2017年6月30日止，本基金未持有暫時停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1銀行間市場債券正回購
截至本報告期末2017年6月30日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回
購證券款餘額100,277,509.88元，是以如下債券作為質押：
金額單位：人民幣元
債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單 數量（張） 期末估值總額
價
17華夏 2017年
111718209 銀行 7月3日 95.61 300,000 28,683,000.00
CD209
111709173 17浦發 2017年 98.92 170,000 16,816,400.00
第22頁共33頁
銀行 7月3日
CD173
16希望 2017年
101652038 六和 7月3日 97.23 100,000 9,723,000.00
MTN001
17河鋼 2017年
101751014集 7月3日 100.31 100,000 10,031,000.00
MTN008
17光大 2017年
111717075 銀行 7月6日 97.79 300,000 29,337,000.00
CD075
17浦發 2017年
111709173 銀行 7月6日 98.92 111,000 10,980,120.00
CD173
合計 1,081,000 105,570,520.00
6.4.9.3.2交易所市場債券正回購
截至本報告期末2017年6月30日止，本基金未持有在交易所市場債券正回購交易中作為質
押的債券。
6.4.10 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
(1)公允價值
(a)金融工具公允價值計量的方法
公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：
第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。
(b)持續的以公允價值計量的金融工具
(i)各層次金融工具公允價值
於2017年6月30日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬
於第一層次的餘額為24,271,547.95元，屬於第二層次的餘額為290,939,100.00元，無屬於第
三層次的餘額。
(ii)公允價值所屬層次間的重大變動
對於證券交易所上市的股票和債券，若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況，本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活 第23頁共33頁
躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次；並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度，確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。
(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額
無。
(c)非持續的以公允價值計量的金融工具
於2017年6月30日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產。
(d)不以公允價值計量的金融工具
不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差很小。
(2)除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。
§7 投資組合報告
7.1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號 項目 金額 占基金總資產的比例
（%）
1 權益投資 24,271,547.95 6.60
其中：股票 24,271,547.95 6.60
2 固定收益投資 290,939,100.00 79.10
其中：債券 290,939,100.00 79.10
資產支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 40,000,000.00 10.87
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 銀行存款和結算備付金合計 963,205.89 0.26
7 其他各項資產 11,651,845.68 3.17
8 合計 367,825,699.52 100.00
註：本基金本報告期內未通過港股通交易機制投資港股。
7.2 期末按行業分類的股票投資組合
7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位：人民幣元
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 5,627,090.00 2.11
C 制造業 16,339,457.95 6.12
第24頁共33頁
D 電力、熱力、燃氣及水生產和 - -
供應業
E 建築業 - -
F 批發和零售業 2,305,000.00 0.86
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服 - -
務業
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 24,271,547.95 9.09
7.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期內未通過港股通交易機制投資港股。
7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈值
比例（％）
1 601339 百隆東方 499,921 2,974,529.95 1.11
2 300138 晨光生物 224,000 2,938,880.00 1.10
3 601899 紫金礦業 800,000 2,744,000.00 1.03
4 600521 華海藥業 100,000 2,104,000.00 0.79
5 600547 山東黃金 63,000 1,822,590.00 0.68
6 002311 海大集團 82,400 1,505,448.00 0.56
7 002293 羅萊生活 125,000 1,432,500.00 0.54
8 600019 寶鋼股份 200,000 1,342,000.00 0.50
9 600122 宏圖高科 120,000 1,332,000.00 0.50
10 600873 梅花生物 200,000 1,134,000.00 0.42
註：投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於www.tkfunds.com.cn網站的半年度報告正文。
第25頁共33頁
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期末基金資產凈值
比例（％）
1 300138 晨光生物 4,883,984.00 1.83
2 601899 紫金礦業 4,135,000.00 1.55
3 600019 寶鋼股份 4,085,293.00 1.53
4 300498 溫氏股份 3,479,391.00 1.30
5 601339 百隆東方 2,959,988.99 1.11
6 600612 老鳳祥 2,808,378.00 二手餐飲設備買賣1.05
7 600547 山東黃金 2,316,366.00 0.87
8 600028 中國石化 2,044,000.00 0.77
9 600521 華海藥業 1,951,173.00 0.73
10 600887 伊利股份 1,888,647.00 0.71
11 002714 牧原股份 1,763,303.00 0.66
12 002293 羅萊生活 1,415,973.50 0.53
13 002419 天虹股份 1,385,380.00 0.52
14 600873 梅花生物 1,358,000.00 0.51
15 600122 宏圖高科 1,331,614.00 0.50
16 002311 海大集團 1,305,963.00 0.49
17 600516 方大炭素 1,274,000.00 0.48
18 000975 銀泰資源 1,271,204.36 0.48
19 601699 潞安環能 1,161,000.00 0.43
20 601225 陜西煤業 1,046,282.00 0.39
註：（1）買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票。
（2）“買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.2累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期末基金資產凈值
比例（％）
1 300498 溫氏股份 2,964,995.00 1.11
2 600019 寶鋼股份 2,858,500.00 1.07
3 600612 老鳳祥 2,205,643.00 0.83
第26頁共33頁
4 600028 中國石化 2,074,000.00 0.78
5 600887 伊利股份 1,895,000.00 0.71
6 300138 晨光生物 1,835,738.76 0.69
7 002714 牧原股份 1,825,995.01 0.68
8 002419 天虹股份 1,422,831.00 0.53
9 600516 方大炭素 1,397,685.68 0.52
10 601899 紫金礦業 1,340,000.00 0.50
11 000975 銀泰資源 1,205,236.41 0.45
12 601699 潞安環能 1,126,516.30 0.42
13 002365 永安藥業 949,395.15 0.36
14 002241 歌爾股份 943,500.00 0.35
15 601318 中國平安 851,160.00 0.32
16 002100 天康生物 642,750.00 0.24
17 600547 山東黃金 383,420.00 0.14
18 603229 奧翔藥業 24,120.00 0.01
註：（1）賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票。
（2）“賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
買入股票成本（成交）總額 50,094,155.85
賣出股票收入（成交）總額 25,946,486.31
註：（1）買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票，賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票。
（2）“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
序號 債券品種 公允價值 占基金資產凈值比例（％）
1 國傢債券 3,995,600.00 1.50
2 央行票據 - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 30,030,930.00 11.25
6 中期票據 70,218,000.00 26.30
第27頁共33頁
7 可轉債（可交換債） 115,570.00 0.04
8 同業存單 186,579,000.00 69.88
9 其他 - -
10 合計 290,939,100.00 108.96
7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值 占基金資產凈值
比例（％）
1 111720089 17廣發銀行 500,000 49,440,000.00 18.52
CD089
2 111709173 17浦發銀行 300,000 29,676,000.00 11.11
CD173
3 111710281 17興業銀行 300,000 29,667,000.00 11.11
CD281
4 111717075 17光大銀行 300,000 29,337,000.00 10.99
CD075
5 111718209 17華夏銀行 300,000 28,683,000.00 10.74
CD209
7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期內未投資股指期貨。
7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期內未投資國債期貨。
第28頁共33頁
7.12 投資組合報告附註
7.12.1 本報告期內本基金投資的前十名證券發行主體未出現被監管部門立案調查的
情況，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
7.12.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股
票。
7.12.3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
序號 名稱 金額
1 存出保證金 14,655.98
2 應收證券清算款 10,039,780.83
3 應收股利 -
4 應收利息 1,597,408.87
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 11,651,845.68
7.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。
7.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分
1、由於四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
2、報告期內沒有需說明的證券投資決策程序。
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
持有人結構
持有人戶數 戶均持有的 機構投資者 個人投資者
(戶) 基金份額 占總份 占總份
持有份額 額比例 持有份額 額比例
1,300 202,393.51 0.00 0.00% 263,111,567.52 100.00%
8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目 持有份額總數（份） 占基金總份額比例
第29頁共33頁
基金管理人所有從業人員 10,990.09 0.0042%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
項目 持有基金份額總量的數量區間（萬份）
本公司高級管理人員、基金投資和研究 0
部門負責人持有本開放式基金
本基金基金經理持有本開放式基金 0
§9 開放式基金份額變動
單位：份
基金合同生效日（2017年1月22日）基金份額總額 267,129,997.59
本報告期期初基金份額總額 -
基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額 698,868.18
減:基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額 4,717,298.25
基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額（份 -
額減少以"-"填列）
本報告期期末基金份額總額 263,111,567.52
註：報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額；基金總贖回份額含轉換出份額。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會決議
本報告期本基金未召開份額持有人大會。
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期本基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門未出現重大人事變動。
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、本基金托管人、基金托管業務的訴訟事項。
10.4 基金投資策略的改變
本報告期本基金無投資策略的變化。
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本基金提供審計服務，本報告期內本基金未更換會計師事務所。
第30頁共33頁
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期內，本基金管理人、托管人及其高級管理人員未受稽查或處罰。
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
股票交易 應支付該券商的傭金
券商名稱 交易單元 占當期股票 占當期傭金
數量 成交金額 成交總額的比 傭金 總量的比例 備註
例
中國國際金
融股份有限 2 9,139,877.57 12.02% 2,883.17 12.08% -
公司
光大證券股 2 13,750,685.12 18.09% 3,747.17 15.70% -
份有限公司
廣發證券股 2 53,142,269.47 69.89% 17,235.29 72.22% -
份有限公司
招商證券股 2 - - - - -
份有限公司
方正證券股 2 - - - - -
份有限公司
興業證券股 2 - - - - -
份有限公司
中信證券股 2 - - - - -
份有限公司
東方證券股 2 - - - - -
份有限公司
註：（1）此處的傭金指本基金通過券商的交易單元進行股票、權證等交易而合計支付該券商的傭金合計,不單指股票交易傭金。
（2）交易單元的選擇標準和程序
券商選擇標準：①資力雄厚，信譽良好，註冊資本不少於3億元人民幣；②財務狀況良好，各項
財務指標顯示公司經營狀況穩定；③經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為而受到中國證監會和中國人民銀行處罰；④內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，並能滿足基金運作高度保密的要求；⑤具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理基金進行證券交易的需要，並能為基金提供全面的信息服務；⑥研究實力較強，有固定的研究機構和專門研究人員，能及時為基金提供高質量的咨詢服務，包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析、個股分析報告及其他專門報告，並能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告；⑦收取的傭金率。
第31頁共33頁
券商選擇程序：①對符合選擇標準的券商的服務進行評價；②擬定租用對象：由投研部門根據以上評價結果擬定備選的券商；③簽約：擬定備選的券商後，按公司簽約程序與備選券商簽約。簽約時，要明確簽定協議雙方的公司名稱、委托代理期限、傭金率、雙方的權利義務等。
（3）本報告期內本基金新增租用16個交易單元，分別為中國國際金融股份有限公司上海、深圳
證券交易所交易單元各1個，光大證券股份有限公司上海、深圳證券交易所交易單元各1個，招
商證券股份有限公司上海、深圳證券交易所交易單元各1個，東方證券股份有限公司上海、深圳
證券交易所交易單元各1個，廣發證券股份有限公司上海、深圳證券交易所交易單元各1個，方
正證券股份有限公司上海、深圳證券交易所交易單元各1個，興業證券股份有限公司上海、深圳
證券交易所交易單元各1個，中信證券股份有限公司上海、深圳證券交易所交易單元各1個。
10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
債券交易 債券回購交易 權證交易
占當期債券 占當期債 占當期權證
券商名稱 成交金額 成交總額的比 成交金額 券回購 成交金額 成交總額的
例 成交總額 比例
的比例
中國國際金
融股份有限 3,137,600.00 15.33%535,900,000.00 69.40% - -
公司
光大證券股 15,600,898.00 76.20% 14,800,000.00 1.92% - -
份有限公司
廣發證券股 1,734,160.50 8.47%221,500,000.00 28.68% - -
份有限公司
招商證券股 - - - - - -
份有限公司
方正證券股 - - - - - -
份有限公司
興業證券股 - - - - - -
份有限公司
中信證券股 - - - - - -
份有限公司
東方證券股 - - - - - -
份有限公司
第32頁共33頁
§11 影響投資者決策的其他重要信息
11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
本基金報告期內未發生單一投資者持有基金份額比例達到或者超過20%的情況。
11.2 影響投資者決策的其他重要信息
無
泰康資產管理有限責任公司
2017年8月28日
第33頁共33頁
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